Betavärde - en indikator som mäter risken på aktiemarknaden

Den moderna ekonomiska systemet, bildar existensvillkoren för stora företag, företag och även statliga bolag genom att skapa aktiebolag, har redan blivit bekant för någon person. Naturligtvis i vårt land att investera i värdepapper har inte denna nivå av popularitet bland befolkningen, som i resten av den civiliserade världen med en utvecklad marknad system av ekonomiska relationer. Men den senaste tidens utveckling tyder allt enklare omläggning av insättare av banktillgodohavanden till mer komplexa investeringssystem. Detta i sin tur är en bra signal för det ryska samhället, vilket tyder på en gradvis tillnärmning av vårt land till den västra levnadsstandard och prioritetsvärdena. Naturligtvis låta Gud göra med endast den ekonomiska sidan av den moderna civiliserade världen, utan dess absurda sida.

beta-förhållande

Genomförandet av förhållandet ägare av kapital- och aktiebolag som händer på aktiemarknaderna. De är en av de viktigaste segmenten av det finansiella systemet i en modern marknadsekonomi. Med deras hjälp, finns det en mobilisering av offentliga medel och omorientering av kapitalet i önskad riktning i den globala ekonomin. Samtidigt börserna organisera ett direkt samarbete investerarkapital och aktiebolag. Det finns ett matematiskt begrepp av de risk åtgärder för att säkerställa att processen för att investera i enlighet med önskemålen från insättare kallas beta koefficient. Indikatorn speglar risken för risk eller brist på sådan med bidrag av medel i den ena eller andra företag. Sålunda, beta-förhållande ger investerare med information som uttrycks i statistiska data för en viss tidsperiod förekomsten av ett aktiebolag på värdepappersmarknaden och förhållandet mellan dess kostnad för fluktuationer i marknaden. Denna indikator kan informera investerare om möjligheten att öka värdet på värdepappersportföljen på den allmänna tillväxten på aktiemarknaden, eller minska den med den totala nedgången. Det gör att du kan bestämma en lämplig balans mellan risk och avkastning.

Hur man beräknar betakoefficienten?

För att bestämma detta index med användning av matematiska metoder kovarians, dvs metoder för att beräkna det värde som återspeglar beroendet av två slumpmässiga värden. Således är betaförhållandet portföljen beroende, uttryckt i numerisk form, den nuvarande indikator på marknadsfluktuationer under en viss tid innan. Det vill säga, när den totala marknadstillväxten på 10% och index för betakoefficienten 0,5 enhetsvärdet av värdepappersportföljen i bolaget kommer att öka med endast 5%. kovarians-dispersion formel används för beräkning av indexkoefficienten beta enligt   som bestäms enligt följande metod:

ßa = Cov (ra, rp) / Var (rp), där:

• ra - värdet som definierar den aktiva faktor;
• RP - värdepappersmarknaden;
• COV - kovarians värden;
• Var - spridning av värdepappersmarknaden.