Förväntan och handel på börsen

Medianinkomsten för en konventionell casino i storlek jämförbar endast med en avkastning på transaktioner på Wall Street. Smarta människor har länge insett att man inte alltid kan lita på din tur och har börjat använda statistiska metoder för att få stabilitet i sitt resultat.

Casino får en enorm mängd eftersom "sannolikhet" eller, med andra ord, är förväntningarna på spelet på sidan av spel huset. Och oavsett vilket spel att delta, förr eller senare kasinot kommer att vinna. Casino vinster växer ännu snabbare, om utbud av spel är de som resulterar i en relativt snabb period - roulette, craps eller flera kort.

Jag tror att alla näringsidkare att lyckas i det arbete som krävs för att lösa de tre viktigaste mål:

1. Se till att antalet framgångsrika transaktioner större än de oundvikliga misstag och felbedömningar.

2. Anpassa din handelssystemet så att möjligheten att tjäna så mycket som var möjligt.

3. För att uppnå stabila positiva resultat av verksamheten.

Och här arbetar vi handlare, kan god hjälp vara förväntan. Denna term i sannolikhetsteori är en av de viktigaste. Den kan användas för att ge en genomsnittlig uppskattning några slumpmässigt värde. Den matematiska förväntan om en slumpvariabel, som tyngdpunkten, om vi föreställer alla möjliga sannolikheter prickar med olika massor.

När det gäller handelsstrategi för att bedöma dess effektivitet använder ofta förväntningar om vinst (eller förlust). Denna parameter bestäms som en summa av produkter av vinster och förluster angivna nivåer och deras förekomst sannolikheter. Till exempel föreslår den utvecklade handelsstrategi som 37% av alla transaktioner kommer att ge vinst, och resten - 63% - kommer att vara olönsam. Samtidigt, den genomsnittliga inkomsten för en lyckad transaktion är $ 7 och den genomsnittliga förlusten är lika med 1,4 dollar. Vi beräknar förväntan om handel med ett sådant system:

MO = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59-0,882 = 1.708

Vad är det här numret? Den säger att, följer reglerna för systemet, i genomsnitt vi får 1,708 dollar från varje sluten transaktion.

Eftersom den resulterande bedömningen av större än noll, kan ett sådant system användas helt och hållet för det verkliga arbetet. Om resultatet av beräkningen av förväntan att få en negativ, det talar redan om den genomsnittliga förlusten och sådan handel kommer att leda till ruin.

Den vinst per transaktion kan också uttryckas och det relativa värdet i form av%. Till exempel:

• andel av inkomsten för en affär - 5%;
• procentsats av framgångsrik handel verksamhet - 62%;
• procentuella förlusten per transaktion 1 - 3%;
• andelen förlora affärer - 38%;

I detta fall, förväntningen mängd (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Det vill säga, den genomsnittliga transaktionen ger 1,96%.

Det är möjligt att utveckla ett system som trots förekomsten av förlora affärer ger ett positivt resultat, eftersom dess MO> 0.

Men några förväntningar. Det är svårt att göra om systemet ger väldigt lite handel signaler. I det här fallet skulle det ge jämförbar med bankräntor. Låt varje operation ger ett genomsnitt på endast 0,5 dollar, men vad händer om systemet kräver 1000 operationer per år? Detta är en mycket allvarlig belopp i en relativt kort tid. Av detta följer logiskt att en annan egenskap hos en bra handelssystem kan betraktas som en kortsiktig Hold position.

Om du vill ha djupare insikt i matematik chans, se vad villkorlig förväntan, konfidensintervall , och andra intressanta verktyg föreslår vi läsa boken "Statistik för Traders" (författare S.Bulashev). Vem vet, kanske trafikkaos valuta efter att ha läst boken kommer att visa dig bara en högre form av ordning ...