Osäkerhet och risk i beslutsfattandet

Företagsledning, liksom till exempel tillståndet i problemet med socioekonomisk karaktär, kan genomföras med hänsyn till relevanta osäkerheter och risker. Vad är deras specificitet? Hur kan de beräknas?

Vad är kärnan i osäkerheter och risker?

Först och främst tänka på begreppet risk och osäkerhet, kan det sätt tolkas dessa termer i olika sammanhang.

Riskerar förstås som sannolikheten för förekomst av negativ eller oönskad händelse. Till exempel när det gäller affärer, kan det vara en förändring av marknadsförhållandena, så att resultaten av den ekonomiska aktiviteten i företaget kommer att vara långt ifrån optimal.

Under osäkerhet refererar till oförmågan att tillförlitligt förutsäga förekomsten av en händelse, oavsett hur det kan anses önskvärt. Men som regel, osäkerheter och risker diskuteras i samband med ogynnsamma förhållanden. Den omvända situationen - när det är omöjligt att förutsäga förekomsten av positiva faktorer, sällan uppfattas som osäker, eftersom det i detta fall finns det ingen anledning att fastställa taktik för att svara på relevanta faktorer. Även under ogynnsamma scenarier behövs vanligen sådan taktik. Detta beror på det faktum att viktiga beslut kan fattas under osäkerhet och risk - ekonomiska, politiska karaktär. Låt oss studera hur detta kan åstadkommas mer.

Hur man minimerar osäkerhet och risk?

Antagandet av vissa beslut i en miljö som kännetecknas av osäkerhet och risk, utförs med användning av koncept som minimerar sannolikheten för fel eller olika oönskade scenarier. Detta tillvägagångssätt kan vara effektivt i en mängd olika situationer.

Osäkerhet och risken i så många områden i det moderna livet. Metoder som utnyttjas vid behov för att minimera fel i dessa eller andra åtgärder kan baseras:

- om identifiering av stabila faktorer som kan påverka situationen;

- på en analys av de resurser och verktyg till förfogande för den person som fattar beslut;

- per definition temporär och instabila faktorer som också kan påverka situationen, men detta är möjligt endast under vissa omständigheter (de måste också identifieras).

Bland de områden där respektive begrepp mest efterfrågade - management. Det finns en uppfattning att osäkerheten i samband med företagsledning - riskhantering, en av de viktigaste. Här finner vi, så ett annat alternativ tolkning av begreppet är föremål för översyn. Inom området för begreppet förvaltning, där studerar vi essensen av de olika riskerna är ganska vanligt. Därför är det lämpligt att först undersöka hur osäkerhet och risk beaktas i beslutshanteringslösningar för företag.

företagsledning under osäkerhet och risk

I affärer till följande gemensamt tillvägagångssätt övervinna de möjliga negativa konsekvenser för att lösa olika problem.

Först av allt, chefer bestämmer listan över objekt vars beteende kan karakteriseras av osäkerhet och risk. Det kan vara till exempel marknadspriset på de sålda varor eller tjänster. I en fri prissättning och hög grad av konkurrens kan vara mycket problematiskt unikt förutsäga dess kurs. Detekterar förekomsten av risken för osäkerhet när det gäller förväntningarna på företagets intäkter. Dess värde kan vara otillräcklig på grund av prisfallet att uppfylla sina förpliktelser, eller till exempel, att lösa problem i samband med märkesreklam.

I sin tur kan den oväntat kraftiga uppgången i priser leder till en ansamling av med en överdriven mängd balanserade vinstmedel. Som annars skulle vara fallet - på de planerade dynamiken i intäkter - förvaltningen skulle investeras i moderniseringen av anläggningstillgångar eller utveckling av nya marknader.

Efter ett objekt präglas av osäkerhet och risk i form av affärsutveckling, identifierad, är arbete pågår för att fastställa de faktorer som påverkar beteendet hos objektet. Dessa kan vara siffror återspeglar marknadens storlek och tillväxt trend av företag som är verksamma i ett visst segment. Det kan vara en studie av makroekonomiska och politiska faktorer.

Begreppet risk och osäkerhet, som vi noterat tidigare i denna artikel, kan kopplas med processer inom olika områden. Därför är beräkningen här tas som regel ett stort antal faktorer. Till exempel - de som är relevanta för den finansiella sektorn. Låt oss studera hur vi studerar villkoren för osäkerhet och risk i beslutsfattandet om de olika monetära transaktioner.

Osäkerhetsfaktorer och risker inom den finansiella sektorn

Framför vi noterade att de ansvariga för företaget, utveckla en algoritm som gör ledningsbeslut, ta först hänsyn till objekt som kan karakteriseras av osäkerhet och risk efter - att identifiera de faktorer som avgör sannolikheten för förekomsten av de förhållanden under vilka de kan arbeta.

Detsamma kan göras i samband med att lösa problem i samband med ekonomisk förvaltning. Inom området monetär transaktion objekt som kan påverkas osäkerhet (risk - särskilt fall), är det oftast köpkraft kapital. Beroende på dessa eller andra förhållanden, kan det öka eller minska. Till exempel, på grund av inflationen i ekonomin av de statliga, valutakursdifferenser i bedömningen av den nationella valutan. Vilket i sin tur kan bero på makroekonomiska och politiska processer.

Således, i området i beslutsfattandet i samband med kapitalhantering, nivåer av osäkerhet (risk - som en privat, sedan igen, det kan vara) kan representeras på olika nivåer.

För det första, i nivå med makroekonomiska (t.ex. BNP-tillväxt, handelsbalans, inflation), och för det andra, i vissa finansiella indikatorer (som ett alternativ, den nationella valutan). på båda nivåerna av de faktorer som bestämmer vad som kommer att vara den köpkraft kapital.

Definiera ett föremål, som kännetecknas av osäkerhet och risk, samt att belysa de faktorer som påverkar dem, är det nödvändigt att tillämpa metoden för praktisk tillämpning av beslutet. Till exempel - genererade finansiella företagsledare eller specialister. För att göra detta, det finns ett antal metoder. Bland de vanligaste - användningen av matrislösningar. Vi kommer att studera den i detalj.

Matrix som ett verktyg för val tillverkning under förhållanden med risk och osäkerhet

Tekniken i fråga kännetecknas först och främst mångsidighet. Det är ganska optimalt för beslutsfattandet om projekten, som kännetecknas av ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer, och därför är tillämplig i förvaltningen.

Matrix lösningar innebär valet av en eller flera av dem på grundval av maximal sannolikhet för exponering till objektet faktorer kedjan. Väljs, så en grundläggande lösning - beräknat på en rad faktorer, och om de inte fungerar (eller omvänt, kommer att vara relevant), sedan en annan strategi väljs. Som innebär exponering av objektet är redan andra faktorer.

Om den andra lösningen kommer att vara mindre än optimalt, gäller följande, och så vidare, tills fallet kommer valet av metod de minst önskvärda, men ger resultat. Bildning av förteckningen över lösningar - från den mest effektiva för att minst effektiva, kan utföras med hjälp av matematiska metoder. Om man exempelvis antar fördelningsinriktnings graf svarssannolikheten hos en given faktor.

Villkor för osäkerhet och risk är teoretiskt möjligt att beräkna med hjälp av metoder för teorin om sannolikhet. Speciellt om avyttring av en person som är engagerad i det, är tillräckligt representativa statistik. I praktiken bildas den ekonomiska och finansiella analysen ett stort antal kriterier enligt vilka kan utföras för att bestämma sannolikheten för vissa utlösande faktorer av osäkerhet och risk. Det kommer att vara användbart för att undersöka några av dessa mer i detalj.

Kriterier för att fastställa sannolikheten för analys osäkerheter och risker

Sannolikhet som en matematisk kategori, vanligen uttryckt i procent. I allmänhet är det inte ett enda värde, ett flertal därav - på grundval av hur förhållandena utlösande faktorer bildas. Det visar sig att beaktas flera sannolikheter och deras summa är 100%.

Det viktigaste kriteriet för att bedöma sannolikheten för utlösning av vissa faktorer som anses vara objektiv. Det måste stödjas av:

- visat sig vara effektiva matematiska metoder;

- resultaten av statistisk analys av signifikanta mängder data.

Ideal - om både verktygsidentifierings objektivitet tillämpas. Men i praktiken är en sådan situation ganska ovanligt. Som regel är de ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer beräknas när du har tillgång till en relativt liten volym datamängd. Detta är logiskt: om alla företag hade samma tillgång till relevant information, skulle ingen konkurrens inte vara bland dem, och det skulle också ha påverkat takten i den ekonomiska utvecklingen.

Därför tyngdpunkten i analysen av ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer företag har ofta att göra på den matematiska aspekten av beräkningen av sannolikheter. De mer sofistikerade metoder kommer att vara lämpligt företag, kommer företaget att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Överväga sedan, genom metoder som kan bestämmas sannolikheten för formationsbetingelser för utlösning faktorer beteende av föremål för vilka det kan finnas osäkerhet situationen (risken - som ett särskilt fall det).

Metoder för att bestämma sannolikheten

Count sannolikhet kan vara:

- genom att analysera typiska situationer (t.ex. när endast en av två händelser kan inträffa med den högsta sannolikheten som tillval: lottningen faller huvuden och svansar);

- med hjälp av sannolikhetsfördelningen (baserat på historiska data prover eller analys);

- med hjälp av en expertanalys av scenarier - med medverkan av erfarna specialister som kan undersöka de faktorer som påverkar beteendet hos objektet.

Med definierade metoderna för sannolikhetsberäkning inom beräknings osäkerheter och risker kan fortsätta till dess praktiska definition. Låt oss studera hur detta problem kan lösas.

Hur man bestämmer sannolikheten för osäkra händelser i praktiken?

Praktisk definition av sannolikhet av utlösande faktor som påverkar föremål som kännetecknas av osäkerhet och risk börjar med formuleringen av specifika förväntningar på det motsvarande objektet. Om så är köpkraften för kapital i förhållande till sin tillväxt kan förväntas, bibehållen eller minska.

Målen för finansiär i det här fallet kan vara, till exempel:

- kapitalinvesteringar med sjunkande köpkraft i moderniseringen av anläggningstillgångar;

- formation på basis av fonder med stabil eller ökande köpkraft av ytterligare volymer av balanserade vinstmedel.

Antag att finansiären förväntar huvudstaden - på grund av de skäl som inflation - fortfarande minska sin köpkraft, så att det kommer att behöva investera i en modernisering av anläggningstillgångar. Således är risken (osäkerhet) i detta fall att en betydande mängd kapital som investeras i likvida tillgångar, medan dess köpkraft kan, i motsats till förväntningarna, växa. Som ett resultat - företaget kommer att få mindre balanserade vinstmedel. Sina konkurrenter, som i sin tur kan använda sitt kapital mer effektivt.

Att ha definierat de förväntningar på föremålet, som kännetecknas av osäkerhet och risk, är det nödvändigt att undersöka samtliga de faktorer som påverkar beteendet hos det motsvarande objektet. Dessa kan vara:

- Statliga ekonomiska indikatorer (inklusive de - inflationstakten av den nationella valutan, som vi redan har nämnt ovan);

- situationen på marknaden eftertraktade av råvaror och kapital (som beräknas på värdet av köpkraft företagets kapital);

- avkastning på tillgångar dynamik (som bestämmer förutsättningarna för modernisering av anläggningstillgångarna i bolaget).

Vidare, med hjälp av matematiska metoder, företaget beräknar den högsta graden av inflytande på föremålet för olika faktorer, då är sannolikheten för detektering för varje av dem.

Så kan det hända att den största delen av företagets kapital spenderas på inköp av råvaror och fonder, medan de mesta importeras från utlandet. Följaktligen kommer ökning eller minskning av köpkraft pengar beror på förmågan hos organisationen, först och främst, dynamiken i den nationella valutan, och i mindre utsträckning från den officiella inflationstakten.

Källor till osäkerhet (risk) i det här fallet kommer att ha en makroekonomisk karaktär. Således påverkar den nationella växelkursen främst betalningsbalansen av staten, förhållandet mellan tillgångar och skulder, nivån på statsskulden, det sammanlagda beloppet av transaktioner med valuta i bosättningar med utländska leverantörer.

Således, sannolikheten för osäkra händelser - är ökning, konservering i ett stabilt värde eller lägre inköpskapitalkapacitet beräknas genom att de främsta faktorerna som påverkar de motsvarande objektdefinition pickup villkoren för dessa faktorer, och deras sannolikhet att inträffa (vilken i sin tur kan bero av faktorer andra nivå - i detta fall, makroekonomisk).

Fatta beslut baserat på risk

Så vi lärt oss hur kan utföras beräkning av sannolikheten för förekomst av villkoren för driften av de faktorer som påverkar beteendet hos objektet, som kännetecknas av osäkerhet och risk. Det kommer också att vara användbar för att ytterligare utforska sätt på vilket kan göra sina egna beslut under osäkerhet och risk.

Moderna experter har identifierat följande lista med kriterier som kan styras inom ramen för sådana åtgärder:

- sannolikheten för att observera den förväntade prestanda;

- utsikterna för att uppnå extremt höga och låga värden för parametrar under övervägande;

- graden av spridning mellan det förväntade, de lägsta och högsta värden.

Det första kriteriet innebär att man väljer lösningar kan vars genomförande leder till ett optimalt resultat - till exempel i frågan om investeringskapital i öppningen av fabriken för tillverkning av TV-apparater i Kina.

Förväntad prestanda i detta fall kan baseras på historiska statistiska uppgifter eller beräkning (men baserat, återigen, på en praktisk erfarenhet av experter som bestämmer). Till exempel kan chefer vara information som lönsamheten frigör TV fabrik i Kina är i genomsnitt ca 20%. Därför öppnar egen fabrik, har de rätt att förvänta sig en liknande indikator på effektiviteten av kapitalinvesteringar.

I sin tur kan de vara medvetna om fall där vissa företag inte nått dessa siffror och dessutom blev olönsamma. I detta avseende måste cheferna överväga och ett sådant scenario som noll eller negativ lönsamhet.

Finansierare kan dock få information om att vissa företag lyckades uppnå effektiviteten att investera i kinesiska fabriker på 70%. Att uppnå motsvarande indikator beaktas också vid beslut.

Risken (resultatet av osäkerhet i det här fallet) när man överväger möjligheten att investera i öppnandet av en fabrik i Folkrepubliken Kina kan vara uppkomsten av förutsättningar för utlösande av faktorer som påverkar objektet negativt - lönsamhetsnivån. De faktorer som kan leda till att motsvarande indikator blir negativ. Samtidigt kan ett annat resultat av osäkerhet vara lönsamhetens uppgång på 70%, det vill säga den siffra som redan uppnåtts tidigare av en annan verksamhet.

Om den negativa lönsamheten visades, relativt sett, 10% av fabrikerna öppnade i Kina, kommer siffran i 70% att nå 5% och de förväntade - i 20% - registrerades efter 85% av fabrikerna, kan chefer med rätta ta en positiv Beslut om att investera i öppnandet av en fabrik för produktion av tv i Kina.

Om negativ lönsamhet baserad på tillgängliga data kommer att fastställas med 30% av fabrikerna, kan cheferna:

- överge tanken att investera i fabriker

- Analysera de faktorer som kan förutbestämma en så blygsam investeringsprestanda vid produktionen av TV-apparater.

I det andra fallet kommer osäkerhet och risk i ledningsbeslut att övervägas baserat på nya uppsättningar av kriterier när det gäller förväntningar om optimala, maximala och minimala indikatorer. Till exempel kan dynamiken i upphandlingspriserna för komponenter studeras - som en av lönsamhetsfaktorerna. Eller - efterfrågesindikatorerna på marknaden för vilka TV-apparater som tillverkas på fabriken i Kina levereras.

sammanfattning

Så vi har bestämt kärnan i sådana fenomen som osäkerhet och risker i affärer. De kan karakterisera en mängd olika objekt. På entreprenörsområdet är detta oftast köpkraft för kapital, lönsamhet, pris på priser för vissa tillgångar.

Risk betraktas oftast av forskare som ett speciellt fall av osäkerhet. Det speglar sannolikheten för att uppnå ett oönskat eller negativt resultat av någon aktivitet.

Risk och osäkerhet är begrepp som är nära relaterade till termen "sannolikhet" relaterad till matematik. Det motsvarar en kombination av metoder som gör det möjligt för en att beräkna huruvida förvaltarens förväntningar, om det är en affärsverksamhet eller annan intresserad person, är motiverade med hänsyn till faktorer som kan påverka osäkerheten och risken för att driva ett företag.